トラリピのシミュレーションを使ってリスク管理をする

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らくトラ運用試算表で、資金に合わせた設定が決められますが、何段階かに分けてトラリピを仕掛けると、トータルでどうなるのかがよくわからなくなる。
そこで、トラリピのメニューの下の方にあるシミュレーションを使ってみました。

10万資金で、豪ドル円82~85円のレンジで6本買った場合(平均価格83.55円)、シミュレーションでは70.1円まで急落すると、東京15時ロスカット発動ギリギリの維持率101%。
トラリピのロスカット基準は

東京15時ロスカットは15時時点で維持率100%未満、自動ロスカットの場合には、維持率80%未満が対象となります。

となっているので、現状70円で15時を迎えると退場となります。

リーマンショックの前後、2008年8月高値101.68円から10月安値55.05円の最大落差46.63円
8月中に諦めていれば、8.7円の下落で損切りして済んだ。
9月末に諦めていれば、20.24円で損切り、・・・っていうか、もう大半の人は退場してると思うよ。
リーマンショック級を耐えられるように・・・とか、よく言うけど、さすがに46円の下落は耐えられないんじゃない?
まあ、高値で買わなければ大損害は回避できるはずなので、上限価格を決めて、どこまでの下落なら耐えられるかを見極めてみよう。

最近でいえば、2015年12月高値90.66円から2月の安値77.5円で、最大落差13.16円。
月足でみると89円は高値圏に入るので、ここから上のポジションは持たないとする。
88円までのポジションしかなければ、この時は10.5円の下落を耐えれば済んだわけだ。
87~88円の間でポジションを2本持っているとき、レートが過去最大の55円まで下がっても全然余裕の維持率502%。
ほったらかし運用に最適w
でも手動でレートについていかないと、全然ポジションが持てない。

86~88円の間でポジション3本になると、57.2円までならロスカットされずに耐えられる。
85~88円の間でポジション4本になると、65円までならロスカットされずに耐えられる。
84~88円の間でポジション5本になると、69.5円までロスカットされずに耐えられる。
5本のポジション平均価格86.05円から69.5円の落差は16.55円。まだまだイケそう。

83~88円でポジション6本になると、72.3円までならロスカットされずに耐えられる。
82~88円でポジション7本になると、74.2までならロスカットされずに耐えられる。
ここまでなら、月足レジスタンスライン2012年6月の74.56円をギリギリクリアできる。

80~86円でポジション7本になると、72.1円までならロスカットされずに耐えられる。
7本のポジション平均価格83.05円から72.1円の落差は10.95円。
現在のレート84円あたりだと、このくらいが目安になるのかな。

なので、今回の作戦。
81~86円の間に5本、1円幅の決済トレールで仕掛けて、遊撃手の1本(毎日チャートを見て手動で移動)はせま割で現行レートについていく。
でも、88円以上にはついていかない。
もう1本は決済価格を決めないトラップを安値圏の78円あたりに1本仕掛けておく。
全部約定したとしても、72.1円までならロスカットされずに耐えられる。
あるいは、毎日チャートを見て、本数は変えずにレートに近い2円幅にせま割を敷き詰めてもいいかもしれない。

実際に暴落したらハラハラして、何本か手動で損切りするかもしれないけどね。
高値のポジションであっても2本だけなら耐えられるんだし、いざとなれば売りに回って支える。

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